بازدهی منفی ۱۰درصدی صندوق‌های سهامی/ خوب‌ها و بد‌های صندوق‌ها

به گزارش می متالز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه در سهام پرداخته شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید.

ارزش کل صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام تا پایان روز سه شنبه بیست و نهم مهر ماه به بیش از ۳۶۸ هزار و ۱۰۹ میلیارد ریال رسیده است که نسبت به هفته قبل و با احتساب بازدهی منفی سنگین صندوق‌ها در یک هفته گذشته که ۱۰ درصد منفی بود، در حدود ۴ هزار و ۹۵۴ میلیارد ریال و بیش از یک درصد از ارزش کل صندوق ها، خروج منابع مالی را نشان می‌دهد.

پس از ارائه جدول مربوط به بازدهی کسب شده صندوق‌های سهامی و همچنین ارزش این صندوق ها، سایر موارد مربوط تشریح شده است.

• ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه گذاری در پایان روز سه شنبه بیست و نهم مهر ماه سال جاری به ۳۶۸ هزار و ۱۰۹ میلیارد ریال رسید. ارزش این صندوق‌ها نسبت به بالاترین ارقام خود که مربوط به مرداد ماه است، افت بیش از ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. در این هفته و با احتساب بازدهی منفی ۱۰ درصدی صندوق‌های سهامی، شاهد خروج در حدود ۵ هزار میلیارد ریال منابع مالی از این صندوق در قابل ابطال واحد‌های سرمایه گذاری بودیم.

• بیشترین ارزش صندوق در بین صندوق‌های سهامی مربوط به صندوق پیشرو با ارزش ۲۴ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال است. پس از آن صندوق امید توسعه با ۲۲ هزار و ۷۱۶ میلیارد ریال قرار دارد و رتبه سوم پر ارزش‌ترین صندوق‌های سهامی مربوط به صندوق ارزش کاوان با ۲۱ هزار و ۵۵ میلیارد ریال است. به این ترتیب این ۳ صندوق در حدود ۱۸ درصد از ارزش کل صندوق‌های سهامی را در اختیار دارند. کم ارزش‌ترین صندوق‌ها نیز مربوط به صندوق سینا با ۳۱۸ میلیارد ریال و پس از آن نیز صندوق‌های ارمغان الماس و دماسنج با ۳۵۴ و ۶۱۴ میلیارد ریال قرار دارند.

• بیشترین خروج سرمایه را صندوق زرین پارسیان در هفته گذشته با خروج ۶۴۱ میلیارد ریال منابع مالی از آن خود کرد. پس از آن صندوق‌های ثروت آفرین تمدن و ارزش کاوان آینده با ۶۱۶ و ۴۸۱ میلیارد ریال قرار دارند. بیشترین جذب منابع مالی را صندوق مشترک کارگزاری حافظ با ۲۸۶ میلیارد ریال داشت. در رتبه‌های دوم و سوم نیز صندوق‌های یکم اکسیر فارابی و سپهر کاریزما با ۲۴۴ و ۲۲۷ میلیارد ریال قرار دارند.

• هفته گذشته صندوق‌های سهامی بازدهی منفی سنگینی را تجربه کردند و میانگین بازدهی هفتگی آن‌ها به ۱۰ درصد منفی رسید. شاخص کل نیز افت ۱۰ درصدی را داشت و شاخص کل هم وزن کاهش ۵.۴ درصدی را تجربه کرد. بدترین عملکرد را صندوق دماسنج با بازدهی منفی ۲۱ درصدی داشت. صندوق‌های امین تدبیرگران فردا و بورسیران نیز با بازدهی‌های منفی ۱۶.۲ و منفی ۱۳.۲ درصدی رتبه‌های دوم و سوم بدترین عملکرد هفتگی را از آن خود کردند. صندوق‌های سهم آشنا، آسمان آرمانی سهام و بانک دی نیز به ترتیب با ۵.۷، ۶.۵ و ۶.۶ درصد بازدهی منفی کمترین افت را نسبت به سایر صندوق‌های سهامی تجربه کردند. به این ترتیب تمامی صندوق‌های سهامی در هفته گذشته افت سنگینی را شاهد بودند.

• میانگین بازدهی ماهیانه و سه ماهه صندوق‌های سه ماهه به ترتیب به منفی ۱۲.۶ و منفی ۲۱.۲ درصد رسیدند.

• بازدهی سالیانه صندوق‌های سهامی نیز به طور متوسط و در یک سال منتهی به پایان مهر ماه امسال به ۳۳۷ درصد رسیده است. این در حالی است که شاخص کل و شاخص کل هم وزن به ترتیب ۳۶۹ و ۳۹۱ درصد بازدهی را محقق نموده اند و این موضوع نشان دهنده عقب افتادگی صندوق‌ها نسبت به میانگین بازدهی بازار و ابطال نظریه کسب بازدهی بالاتر توسط مدیران تخصصی در مقایسه با عملکرد متوسط بازار است.

• بهترین عملکرد سالیانه را صندوق ارزش کاوان آینده با بازدهی ۵۶۱ درصدی از آن خود کرده است. پس از آن صندوق‌های نقش جهان و توسعه صادرات به ترتیب با ۴۶۳ و ۴۵۱ درصد قرار دارند. ضعیف‌ترین عملکرد سالیانه نیز متعلق به صندوق میعاد ایرانیان با ۲۰۸ درصد بازدهی و پس از آن مربوط به صندوق‌های سبحان و امین تدبیرگران فردا با ۲۱۰ و ۲۱۸ درصد بازدهی است.