مروری بر معاملات بازار مالی و مشتقه در هفته اخیر

یک چهارم حجم معاملات گواهی سپرده به سکه طلا رسید

به گزارش می‌متالز، حجم معاملات قرارداد‌های گواهی سپرده کالایی (سکه طلا، زعفران نگین، پسته بادامی و برنج طارم) در هفته متنهی به ۸ آذر ماه بیش از دو میلیون و ۴۷ هزار قرارداد بوده که قرارداد‌های گواهی سپرده کالایی زعفران نگین بیش از ۷۳ درصد حجم معاملات بازار گواهی سپرده کالایی (معادل یک میلیون و ۴۹۴ هزار گواهی سپرده) را به خود اختصاص داده است. همچنین معاملات گواهی سپرده سکه طلا در هفته گذشته ۵۳۳ هزار گواهی سپرده بوده که سهم ۲۶ درصدی از کل بازار گواهی سپرده کالایی را شامل شده است.

روند روزانه حجم معاملات

همچنین ارزش بازار گواهی سپرده کالایی در هفته منتهی به ۸ آذر ماه بیش از ۲۴۱۱ میلیارد ریال بوده که ۱۵۴۷میلیارد ریال مربوط به معاملات گواهی سپرده سکه و ۸۴۷ میلیارد ریال مربوط به معاملات گواهی سپرده زعفران نگین و معاملات گواهی سپرده برنج طارم و پسته بادامی نیز تقریبا ۱۷ میلیارد ریال بوده است.

روند روزانه ارزش معاملات

حجم و ارزش معاملات قرارداد‌های بازار گواهی سپرده کالایی در هفته منتهی به ۸ آذر ماه

معامله ۶۶ کیلو شمش طلا در قالب ورقه بهادار

در هفته منتهی به ۹ آذرماه بیش از ۶۶۱ گواهی سپرده شمش طلا (معادل ۶۶.۱ کیلوگرم) به ارزش حدود ۲۱۵۰ میلیارد ریال معامله شده است.

ارزش و حجم معاملات گواهی سپرده شمش طلا

ثبت ۶.۸ همت ارزش معاملات در صندوق‌های کالایی

در هفته منتهی به ۸ آذر ماه بیش از ۱۵۴ میلیون واحد صندوق سرمایه‌گذاری کالایی به ارزش ۶ هزار و ۸ میلیارد ریال معامله شده که بیشترین حجم معاملات در بخش صندوق‌های کالایی برای صندوق سرمایه‌گذاری چندکالایی نوویرا (نهال) به میزان ۲۴ میلیون و ۵۹۷ هزار واحد صندوق بوده است. همچنین دو صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای عیار مفید (عیار) و صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای زرین آگاه (مثقال) در رتبه‌های بعدی پرحجم‌ترین‌ها قرار گرفتند.

روند روزانه حجم و ارزش معاملات صندوق‌های کالایی

در حال حاضر ۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا و دو صندوق سحرخیز با پشتوانه کالای کشاورزی و صندوق چندکالایی نوویرا (نهال) نیز در بازار صندوق‌های کالایی فعالیت دارند. عمده دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا گواهی سپرده سکه طلا و شمش طلا است و صندوق‌های نهال و سحرخیز گواهی سپرده زعفران سهم بالایی از دارایی‌های آن‌ها را شامل می‌شود؛ لذا حجم و ارزش معاملات صندوق‌های کالایی متناسب با نوسانات قیمتی و معاملاتی در بازار گواهی سپرده کالایی تغییر خواهد کرد.

روند روزانه حجم معاملات صندوق‌های کالایی به تفکیک گروه کالایی

روند روزانه ارزش معاملات صندوق‌های کالایی به تفکیک گروه کالایی

حجم و ارزش معاملات صندوق‌های کالایی در هفته منتهی به ۸ آذر ماه

خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های کالایی در تاریخ منتهی به ۸ آذرماه ۱۹ هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان بوده است که این صندوق‌ها باتوجه به حداکثر سقف واحد‌های سرمایه‌گذاری در حال حاضر امکان جذب نقدینگی به میزان ۲۷ هزار میلیارد تومان را دارند.

ارزش و سهم صندوق‌های کالایی از کل بازار

سقف واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و تعداد سهام نزد سرمایه‌گذاران

تکمیل ابزار‌های مالی مبتنی بر صندوق کهربا

در هفته منتهی به ۹ آذر ماه ۵۲ هزار و ۲۴۳ قرارداد در بازار قرارداد‌های آتی معامله شده که قرارداد‌های آتی زعفران نگین با ۴۶ هزار و ۸۱۲ قرارداد بیشترین حجم معاملات (۹۰ درصد) را در بازار قرارداد‌های آتی داشته است. در هفته گذشته قرارداد‌های آتی صندوق سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلای کهربا (کهربا) نیز در بازار آتی راه‌اندازی شد که با راه‌اندازی این قرارداد، زنجیره ابزار‌های مالی بر روی واحد‌های سرمایه‌گذاری این صندوق تکمیل گردید. مشتریان واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق کهربا برای پوشش ریسک سرمایه خود می‌توانند قرارداد‌های آتی و اختیار معامله این صندوق را معامله کنند.

روند حجم معاملات قرارداد‌های آتی

همچنین ارزش معاملات قرارداد‌های آتی در هفته گذشته۴۶۴۰ میلیارد ریال بوده که قرارداد‌های آتی زعفران نگین و صندوق طلای لوتوس به ترتیب با ۳۸۸۲ و ۶۵۴ میلیارد ریال بیشترین سهم را داشته‌اند.

روند روزانه حجم معاملات گروه‌های کالایی قرارداد‌های آتی

در هفته منتهی به ۹ آبان ماه تعداد موقعیت‌های باز قرارداد آتی ۳۸ هزار و ۲۸ موقعیت بوده که تعداد موقعیت‌های باز قرارداد‌های آتی زعفران نگین ۲۰ هزار و ۶۶۳‍، قرارداد‌های آتی صندوق طلای لوتوس ۹۱۵۸، قرارداد‌های آتی شمش طلا ۶۹۲۴، قرارداد‌های آتی نقره ۶۹۱، قرارداد‌های آتی صندوق طلای کهربا ۴۰۵ و قرارداد‌های آتی پسته ۱۸۷ موقعیت بوده است.

روند روزانه موقعیت‌های باز گروه‌های کالایی قرارداد‌های آتی

آمار معاملات قرارداد‌های آتی در هفته منتهی به ۹ آذر ماه

عبور معاملات آپشن از ۱۰ میلیارد ریال

ارزش معاملات آپشن به بالای ۱۰،۰۰۰ میلیون ریال رسیده است. باید در نظر داشت که قیمت آپشن نسبت به قیمت دارایی پایه بسیار پایین‌تر است و ارزش معاملات آپشن باید با این نسبت با ارزش معاملات دیگر دارایی‌ها و قرارداد‌ها مقایسه شود. قرارداد‌های اختیار معامله صندوق کهربا توانسته است ارزش عمده بازار را به خود اختصاص دهد.

در حجم معاملات سطوح گذشته در حال پی‌گیری است و قرارداد‌های اختیار معامله صندوق کهربا نیز توانسته است مانند قرارداد‌های اختیار معامله گواهی شمش در حجم معاملات عمق و نقدشوندگی خود را افزایش دهد.

تعداد موقعیت‌های باز بازار اختیار معامله یک روند صعودی دارد. افزایش موقعیت‌های باز نشان از جذب نقدینگی بیشتر از بازار و همچنین کاهش ریسک سرمایه‌گذاران و صندوق‌ها در دارایی‌های پایه این بازار است. زیرا هدف اصلی قرارداد‌های اختیار معامله کاهش ریسک بازار است.

منبع: کالاخبر