مشتقه همگام با بورس

به گزارش می‌متالز، به این ترتیب هر شخص براساس تحلیل خود از آینده قیمتی یک شرکت، می‌تواند دست به معامله اختیار خرید یا فروش آن بزند. با توجه به اینکه این بازار در ایران نیز توانسته است اعتماد سرمایه‌گذاران مختلف را به خود جلب کند، می‌توان شاهد رشد استقبال آن‌ها از این بازار طی فصل‌های گذشته بود. بازار مشتقه روز گذشته نسبت به میانگین‌های تاریخی افت قابل‌توجهی را تجربه کرد که دلیل اصلی آن به رابطه مستقیم میان بورس تهران و بازار مشتقه مربوط می‌شود. با توجه به این موضوع که قرارداد‌های مشتقه به‌تن‌هایی فاقد ارزش هستند و نوسانات قیمتی سهم مرتبط با آن‌ها موجب تغییر ارزش هر قرارداد می‌شود، بررسی آینده بازار سهام می‌تواند چشم‌اندازی از قیمت‌های نماد‌های مشتقه ارائه دهد.

ارزش معاملات

بررسی ارزش معاملات بازار مشتقه در روز گذشته نشان می‌دهد که رقم آن به ۱۹میلیارد و ۶۶۲میلیون تومان رسید. در میان قرارداد‌های اختیار خرید و اختیار فروش حدود ۱۹میلیارد و ۴۸۰میلیون تومان قرارداد اختیار خرید و بیش از ۱۸۲میلیون تومان ارزش معاملات اختیار فروش بود. با توجه به میانگین‌های ۶۰روزه، ۳۰روزه و ۷روزه که به‌ترتیب برابر با ۵۱میلیارد و ۶۶۲ میلیون تومان، ۵۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و ۲۲ میلیارد و ۴۸۷ میلیون تومان بودند، می‌توان افتی در حدود ۹/ ۶۱درصد، ۵/ ۶۶‌درصد و ۶/ ۱۲‌درصد را مشاهده کرد. در میان نماد‌های اختیار خرید ۵نماد «ضشنا۲۰۲۵۱»، «ضستا۶۰۰۴۱»، «ضجار۲۰۲۲۱»، «ضهرم۷۰۰۶۱» و «ضهرم۷۰۰۸۱» بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند و ارزش معاملاتی برابر با ۵میلیارد و ۳۲۳میلیون تومان، ۴ میلیارد و ۶۷۸میلیون تومان، یک‌میلیارد و ۴۱۱ میلیون تومان، ۶۹۰ میلیون تومان و ۶۳۲ میلیون تومان را تجربه کردند. همچنین در بین قرارداد‌های اختیار فروش ۵نماد «طستا۶۰۰۶۱»، «طستا۲۰۱۲۱»، «طهای۳۰۰۰۱»، «طحفا۱۲۰۷۱» و «طشنا۲۰۲۷۱» بیشتر از رونق برخوردار شدند و ارزش معاملاتی معادل ۹۹ میلیون تومان، ۲۳ میلیون تومان، ۲۱میلیون تومان، ۱۶ میلیون تومان و ۴ میلیون تومان را به ثبت رساندند.

حجم معاملات

رقم این آمار در بازار روز گذشته به عدد یک‌میلیون و ۱۸۰‌هزار قرارداد مشتقه رسید. در میان اختیار‌های خرید و فروش بیش از یک‌میلیون و ۱۶۷‌هزار قرارداد مربوط به اختیار‌های خرید و ۱۲‌هزار و ۷۷۱ قرارداد برای اختیار‌های فروش بود. با توجه به میانگین‌های ۶۰ روز، ۳۰ روزه و ۷ روزه حجم معاملات که به‌ترتیب برابر با ۲ میلیون و ۵۴۷‌هزار قرارداد، ۲ میلیون و ۸۳۷‌هزار قرارداد و ۲ میلیون و ۲۷‌هزار قرارداد بودند، می‌توان افتی در حدود ۷/ ۵۳ درصد، ۴/ ۵۸‌درصد و ۸/ ۴۱‌درصد را شاهد بود. در بخش اختیار‌های خرید ۵ نماد «ضستا ۱۲۰۵۱»، «ضستا ۶۰۰۴۱»، «ضستا ۱۲۰۶۱»، «ضشنا ۲۰۲۵۱» و «ضستا ۰۱۰۳۱» بیشتر از دیگر نماد‌ها حجم داشتند که برای هر کدام معادل ۲۹۸‌هزار قرارداد، ۲۰۱‌هزار قرارداد، ۹۴‌هزار قرارداد، ۸۳‌هزار قرارداد و ۶۰‌هزار قرارداد بود. در این میان از بین نماد‌های اختیار فروش ۵ نماد «طستا ۶۰۰۶۱»، «طستا ۲۰۱۲۱»، «طهای ۳۰۰۰۱»، «طملی ۷۰۲۹۱» و «طفلا ۱۱۷۲۱» از بیشترین حجم معاملات برخوردار شدند که به ترتیب برابر با ۶‌هزار و ۴۲۵ قرارداد، ۳‌هزار و ۶۳۶ قرارداد، ۹۶۱ قرارداد، ۵۰۰ قرارداد و ۳۰۰ قرارداد بود.

سرانه معاملات

یکی دیگر از آمار‌های معاملاتی توان مالی افراد است که در روز گذشته برابر با ۳ میلیون و ۸۵۸‌هزار تومان بود. از این میزان توان مالی در حدود ۳ میلیون و ۹۰۷‌هزار تومان مربوط به اختیار‌های خرید و بیش از یک‌میلیون و ۶۴۰‌هزار تومان برای اختیار‌های فروش بود. این آمار بیانگر سرانه معاملات است و می‌تواند به تحلیلگران دید خوبی از میزان پول افراد فعال در بازار مشتقه ارائه دهد. میزان توان مالی افراد در میانگین‌های ۶۰ روزه، ۳۰ روزه و ۷ روزه برابر با ۴ میلیون و ۲۶۷‌هزار تومان، ۴ میلیون و ۴۶۱‌هزار تومان و ۲ میلیون و ۸۴۲‌هزار تومان بود؛ بنابراین می‌توان نوسانی معادل منفی ۶/ ۹ درصد و منفی ۵/ ۱۳‌درصد و رشد ۷/ ۳۵‌درصد را در مقایسه توان مالی فعالان در روز گذشته با این میانگین‌های تاریخی مشاهده کرد. در میان نماد‌های اختیار خرید بیشترین توان مالی مربوط به ۵ نماد «ضهرم ۷۰۰۹۱»، «ضهرم ۷۰۰۸۱»، «ضسلا ۱۲۰۵۱»، «ضفلا ۷۰۲۰۱» و «ضهرم ۷۰۰۶۱» با توان مالی ۱۱۰ میلیون تومان، ۵۷ میلیون تومان، ۴۰ میلیون تومان، ۲۷ میلیون تومان و ۱۹ میلیون تومان بود. همچنین در سمت قرارداد‌های اختیار فروش ۵ نماد «طحفا ۱۲۰۷۱»، «طهای ۳۰۰۰۱»، «طستا ۶۰۰۶۱»، «طهرم ۱۲۰۵۱» و «طستا ۲۰۱۲۱» بیشترین توان مالی را داشتند که برابر با ۱۶ میلیون تومان، ۵ میلیون تومان، ۳ میلیون تومان، یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار تومان و یک‌میلیون تومان بود.

منبع: دنیای اقتصاد