۵ زمینه اصلی برای استفاده سهامداران از معاملات الگوریتمی و مهم‌ترین دستاورد

به گزارش می‌متالز، امید موسوی موسس و مدیرعامل شرکت الگوریتمی تحلیلگر امید با انتشار مطلبی با عنوان مدل‌سازی در ۵ گام در دنیای اقتصاد اعلام کرد: اغلب برای معامله‌گران تازه‌وارد، پیدا کردن راهنمایی‌های منصفانه در شروع کار سخت است. در نتیجه منابع و مباحث کلیدی برای شروع کار مانند فوت و فن معاملات، استراتژی‌های معاملاتی، ریزساختار‌های بازار (market microstructure) و حتی موقعیت‌های شغلی در شرکت‌های بورسی بسیار ارزشمند است.
‌
می‌توان پنج زمینه اصلی برای قدم‌گذاشتن در مسیر معامله‌گر الگوریتمی برشمرد:

۱-اقتصاد کلان: باید درک صحیحی از روابط بین بازار و چگونگی تاثیر سیاست‌های پولی، نرخ‌های سود و رشد اقتصادی داشته باشید. آشنایی با مبانی معاملاتی در بازار‌های مختلف از سهام، کالا، اوراق و … در هر بازار توسعه یافته یا درحال توسعه‌ای ضروری است. به‌خصوص درحال‌حاضر که بازار‌ها و معاملات کاملا در ارتباط با یکدیگر هستند، فهم درستی از این مسائل جهت تصور و ساخت سیستم‌های معاملاتی بسیار اهمیت دارد. نداشتن درک صحیحی از اقتصاد کلان و روابط بین بازارها، دلیل عمده‌ای است که بسیاری از معامله‌گران نوسان‌گیر، پول خود را در جنگیدن با بازار از دست داده‌اند.

۲-استفاده یک روش معاملاتی: یک معامله‌گر نیاز به چارچوبی برای تفکر در مورد حرکات قیمت و فهم جریان مداوم تغییرات قیمت در طول بازار‌ها دارد و چیزی که در ابتدا مهم است، داشتن یک استراتژی معاملاتی است تا نداشتن آن! مثلا استفاده از پرایس اکشن و آشنایی با آن به‌عنوان یک روش معاملاتی، بهتر است تا اینکه بدون دانستن حتی یک استراتژی بخواهیم معامله‌گر الگوریتمی شویم!

معامله‌گران از انواع تئوری‌های اساسی و فنی استفاده می‌کنند. در معاملات الگوریتمی، تئوری‌های ریزساختار بازار (theories of market microstructure)، بازار‌های حراج دوطرفه (double auction markets)، مالی رفتاری (behavioral finance)، روان‌شناسی معاملات، الگو‌های معاملاتی، پروفایل‌های بازار (market profiles)، ارزش نسبی (relative valuation) و … به تنهایی یا با استفاده از سایر روش‌ها استفاده می‌شوند.

۳- رصد کردن (فیلتر کردن و مشاهده): هوشمندانه‌ترین کار در خصوص یادگیری نحوه معاملات این است که برای مدتی طولانی بازار‌ها قبل از انجام معامله، رصد و تماشا شود. از اولین ابزار‌ها برای این کار فیلتر‌هایی است که در سایت TSE می‌توان نوشت.

مشاهده نه فقط قیمت بلکه حجم، رفتار ارکان بازار، اقدامات بین بازاری (inter-market action) و اندازه‌گیری آن‌ها کمک می‌کند تا دینامیک شکست مقاومت و حمایت، نقاط بازگشتی بازار و روند‌ها تشخیص داده شود.

۴- بهینه بودن برنامه نویسی: با توجه به اینکه فرصت‌های مشابه در بازار توسط افراد مختلف جست‌وجو می‌شود، روشی که یک الگوریتم یا استراتژی برنامه‌نویسی و اجرا می‌شود، بسیار مهم است. به‌ویژه در مواردی که سود مورد نظر را می‌توان از چند تیک معاملاتی زودتر اندازه گرفت؛ بنابراین زمان و سرعت ارسال سفارش‌ها به بازار بسیار ضروری می‌شود. کد‌ها باید توانایی کنترل هر نوع شرایط بازار را داشته باشند و مراقب وقایع پرریسک باشند.

۵- یادگیری ماشین: یادگیری ماشین، مهم‌ترین بخش از فهرست مهارت‌های مورد نیاز یک تحلیلگر الگوریتمی است. اکثر استراتژی‌های تکنیکال، عددی یا بنیادی که در معاملات استفاده می‌شوند، می‌توانند اتوماتیک و بهینه شوند.

مهم‌ترین دستاورد استفاده از ابزار‌های معاملاتی

حال با توجه به این پنج مورد باید عنوان کرد که سرعت و دقت بیشتر، افزایش امنیت معاملاتی، کنترل ریسک بهتر و کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش نقدشوندگی، مهم‌ترین دستاورد استفاده از ابزار‌های معاملاتی در بازار سرمایه است. تمامی موارد اعلامی نهایتا منجر به افزایش کیفیت معاملات خواهد شد. بازاری را فرض کنید که بدون دامنه نوسان و هیچ صف فروش و خریدی نخواهید دید! پیش‌فرض برداشتن دامنه نوسان حجم بالای معاملات است که یکی از قوی‌ترین ابزار‌های آن در دنیا معاملات الگوریتمی است.

منبع: بورس پرس